정부기금 59조 '뺑뺑이' 수백억 부당이익

檢, 현대증권 임직원 7명 기소

국내 대형 증권사 중 한 곳인 현대증권이 대규모 정부 기금을 위탁받아 불법으로 운용해온 사실이 검찰에 적발됐다.

서울남부지검 금융조사1부(부장검사 박찬호)는 2009년 2월부터 2013년 12월까지 총 9567회에 걸쳐 약 59조원 규모의 불법 자전거래를 한 혐의(자본시장법 위반)로 현대증권 전 고객자산운용본부장 이 모씨(55) 등 4명을 불구속 기소하고, 전 신탁부장 김 모씨(51) 등 3명은 벌금 7000만원에 약식 기소했다고 1일 밝혔다. 이 증권사는 우정사업본부 등 정부 기관으로부터 자금을 지속적으로 유치하기 위해 확정수익을 제시한 뒤 이른바 불법 '자전거래'를 통해 수익률을 보전해준 것으로 드러났다. 2009년 초부터 최근까지 이런 방식으로 자전거래를 한 규모가 무려 59조원에 달하는 것으로 확인됐다.

현대증권은 정부 기금으로부터 투자금을 위탁받고 이를 자전거래로 돌리면서도 투자금의 0.05%(5bp)~0.02%(20bp)에 달하는 운용보수를 챙겼다. 이렇게 운용보수로 벌어들인 금액이 수백억 원에 달하는 것으로 알려졌다.

검찰 조사 결과 현대증권 '랩(Wrap) 운용부와 신탁부 임직원은 우정사업본부, 복권기금, 고용노동부로부터 3~6개월 규모 자금을 유치하기 위해 다른 경쟁 증권사보다 높은 수익률을 사전 약정했다. 정상적인 방법으로는 만기가 도래하면 랩 계좌에 담긴 기업어음(CP)과 자산담보부 기업어음(ABCP)을 시장에 매도해 수익금을 지급해야 하는 게 원칙이지만 현대증권은 회사가 위탁 운용하고 있는 다른 랩이나 신탁상품에 CP와 ABCP를 비싼 가격으로 매도(자전거래)해 발생한 차익으로 수익금을 지급했다.

검찰 관계자는 "증권사 등 금융투자업자가 투자자에게 수익률을 사전 약정하는 것 자체가 자본시장법 위반에 해당한다"며 "약정한 수익률을 지급하기 위해 돌려막기 식 자전거래를 한 것도 법 위반 행위"라고 설명했다. 증권사가 자전거래를 목적으로 대규모 정부 기금을 위탁받아 운용하다가 갑작스러운 금리 상승 등으로 추가 투자가 이뤄지지 않거나 신탁계약 해지가 들어오면, 최악의 경우 증권사가 지급 불능 사태에 놓이게 되고 투자자 피해가 발생할 수 있다는 게 검찰 설명이다.

서울남부지검은 현대증권 자전거래 내역을 분석하기 위해 대당 700만원에 달하는 대형 컴퓨터 두 대를 도입하기도 했다. 검찰은 첨단 장비를 통해 방대한 자전거래 자료를 분석하고 증거를 확보해 기소 처리했다.

■ <용어 설명>

▷ 자전거래 : 한 증권사가 같은 주식·채권 등을 동일 수량, 동일 가격으로 매도와 매수를 동시에 하는 매매다. 이 거래는 주가 조작 등에 이용될 가능성이 높아 예외적인 경우를 제외하고는 법으로 금지하고 있다.

[서태욱 기자]

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